Estratégias e aplicações de conceitos de opções e futuros

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Não negocei opções sem ele O mercado de opções cotadas e produtos de opções não patrimoniais oferece aos investidores e comerciantes uma riqueza de oportunidades novas e estratégicas para gerenciar seus investimentos. Esta quinta edição atualizada e revisada das Opções mais vendidas como um Investimento Estratégico dá-lhe as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de sua carteira, ao mesmo tempo em que reduz o risco de queda, não importa como o mercado está atuando. Dentro desta edição revisada são dezenas de técnicas comprovadas e táticas testadas pelo negócio para investir em muitos dos novos produtos inovadores disponíveis. Você encontrará: Uma discussão completa e aprofundada da mais nova classe de derivativos de volatilidade listados, futuros e opções. Técnicas de proteção de portfólio explicadas em profundidade, usando opções de colocação de índice de base ampla ou as opções de oferta de volatilidade mais modernas. Novos e atualizados exemplos e Tabelas, usando a simbologia da opção atual, taxas de comissão mais baixas, decimalização de preços, margem de carteira e opções semanais. Técnicas de estratégia atualizadas usando estradas sintéticas, spreads de ferro condors, backspreads, spread de proporção e spreads duplos de calendário Escrito especialmente para investidores que possuem alguns Familiaridade com o mercado de opções, esta referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opções, como funcionam, em quais situações e por que técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger os portfólios e melhorar os rendimentos e as implicações do imposto Leis para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas permitidos a longo prazo. Exemplos detalhados, exposições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia em condições de mercado cuidadosamente descritas. Clique aqui para obter uma explicação detalhada sobre as diferenças entre as edições 4 e 5 Detalhes do Produto Hardcover: mais de 1072 páginas Editora: Prentice Hall Press 5 edition (7 de agosto de 2017) Seu próprio guia de estudo Também está disponível o Guia de estudos de opções como um investimento estratégico . Com trabalhos de leitura e testes, este guia de estudo ajudará a garantir que você tenha aprendido os conceitos-chave de cada capítulo. O mundo das opções tem muito a oferecer aos investidores e aos comerciantes, mas pode ser difícil de entender. Desde a sua publicação original, Opções como Investimento Estratégico respondeu muitas perguntas e cada edição bem sucedida respondeu muito mais. É a referência de opções em nosso escritório. John Bollinger - CFA, CMT, Presidente Bollinger Capital Management, Manhattan Beach, Califórnia Larry McMillans Quarta edição de opções como investimento estratégico é uma leitura obrigatória. Esta última versão de seu clássico original apresenta seu último pensamento sobre as opções. McMillan é verdadeiramente o mestre de seu campo. John Murphy - Presidente, Murphy Morris, Inc. O livro Dallas, Texas Larrys é a Bíblia da comunidade de opções. Ele estabeleceu o benchmark pelo qual todos os outros livros de opções são comparados - e nenhum está de acordo. Alex Jacobson - Vice-presidente da International Securities Exchange, Nova York, Nova York Larry tomou as opções de educação para o século 21 com este livro. Suas idéias sobre os conceitos comerciais serão sempre o teste do tempo. Manter as informações mais recentes sobre as opções é obrigatório e ninguém o faz mais magistralmente do que o Larry. Mark D. Cook - Profissional de Opções Profissionais, Mark D. Cook Trading Instruction, East Sparta, Ohio O produto de opções é a principal ferramenta para gerenciar o risco, mas a maioria dos profissionais já não é ensinado sobre isso e os investidores individuais o evitam por causa de seu suposto complexidade. O Sr. McMillan não só torna essa ferramenta de gerenciamento de riscos fácil de entender, mas divertida de aprender. Você percebeu que, se você possui um carro, você possui uma lição Leia o livro e descubra como você já está usando as opções como uma ferramenta de gerenciamento de riscos sem perceber. Este livro deve ser lido por todos - profissionais e investidores individuais. Thomas J. Dorsey - Presidente, Dorsey, Wright amp Assoc. Richmond, Virgínia A melhor fonte única de informações de opções compreensíveis sobre as quais você pode agir imediatamente. Todo investidor sério deve ler este livro. Ken e Daria Dolan - Ouviu diariamente em toda a América na rede de rádio WOR. O Sr. McMillan está bem estabelecido como a principal autoridade em negociação e informação de opções. Suas contribuições para este corpo de informações são bem documentadas e reconhecidas pelos profissionais pensaram que o setor de valores mobiliários. Este livro é uma parte importante de qualquer biblioteca de comerciantes sérios. Eu recomendo isso tanto para comerciantes de opções inexperientes quanto experientes. Tom DeMark - Designer do sistema e consultor do Fundo de cobertura, Phoenix, Arizona Testemunho do leitor Um dos primeiros presentes que recebi quando comecei a trabalhar em uma mesa de negociação para um fundo arb foi o seu livro Opções como um investimento estratégico. Foi incalculável, você escreve muito claramente e ao ponto. Como um neófito que acabou de passar na série 7 e trabalhando na série 4, a maioria dos livros sobre opções teria sido absolutamente irresistível. Seu livro apresenta uma educação clara e progressiva sobre o tema e é um recurso constante. M. Marchese Índice Clique em cada Parte abaixo para expandir o conteúdo do capítulo Parte I - Propriedades Básicas das Opções de Estoque Capítulo 1 - Definições Definições Elementares Fatores Influenciando o Preço de uma Opção Exercício e Atribuição: A Mecânica A Opção Opções de Mercado Simbologia Detalhes da Opção Procura de Pedidos de Negociação e Gráficos de Lucro Parte II - Estratégias de Opção de Chamada Capítulo 2 - Escrita de Chamada Coberta A Importância da Escrita de Chamada Coberta Filosofia de Escrita Coberta O Conceito de Retorno Total de Computação de Escrita Coberta Retorno no Investimento Execução da Ordem de Escrita Coberta Selecionando uma Posição de Escrita Coberta Escrevendo contra estoque já possuiu diversificação Retorno e proteção em uma escrita coberta Acompanhamento Ação Situações de escrita especiais Resumo da escrita de chamada coberta Capítulo 3 - Compra de chamadas Por que comprar Risco e recompensa para o comprador de chamada Qual opção para comprar Critérios avançados de seleção Seguir Ação A Mais Comentário sobre Spreads Chapter 4 - Other Call Buying Strategie S A venda curta protegida (ou sintetizada) Ações de acompanhamento O Hedge reverso (Stratled Simulado) Ação de Acompanhamento Alterando a Ratio de Chamadas Longas para Curto Resumo de Estoque Capítulo 5 - Escrita de Chamada Nua A Opção de Chamada Descoberta (Desnuda) Investimento Necessário O Filosofia da venda de opções desprovidas de risco e resumo da recompensa Capítulo 6 - Ratio Chamada Escrita Rácio Escrever investimento Necessário Critérios de seleção A relação variável Escrever Ação de acompanhamento Uma introdução às estratégias de propagação de chamadas Capítulo 7 - Estimações de touro Graus de agressividade Classificação Bull Spreads Follow-Up Ação Outros usos do Bull Spreads Resumo Capítulo 8 - Bear Spreads Usando as opções de chamadas The Bear Spread Selecionando um Bear Spread Follow-Up Action Summary Capítulo 9 - Calendário Spreads The Neutral Calendar Spread Follow-Up Action The Bullish Calendar Spread Follow-Up Action Using All Resumo da série Três Expirações Capítulo 10 - A propagação da borboleta Selecionando o Resumo da Ação de Acompanhamento do Spread Capítulo 11 - Saldos de Chamadas de Ratio Diferentes Filosofias Acompanhamento Resumo da Ação Capítulo 12 - Combinando Calendário e Ratio Spreads Ratio Calendário Diferido Escolhendo a Spread Ação de Acompanhamento Delta-Neutral Calendário Spreads Ação de Acompanhamento Capítulo 13 - Reverse Spreads Reverse Calendar Spreads Reverse Ratio Spread (Backspread) Capítulo 14 - Diagonalização de uma propagação do Diagonal Bull Spread Possuindo uma Chamada para Backspreads Diagonal Gratuitos Resumo da Opção de Convite Parte III - Estratégias de Opção de Aposta Capítulo 15 - Put Option Basics Put Estratégias Opções de Poupança de Preços O Efeito de Dividendos em Prêmios de Opção de Compra Conversão de Exercício e Tarefa Capítulo 16 - Put Opção Comprar Comprar Compra versus venda curta Selecionar o que colocar para comprar Ranking Prospectivo Comprar Compras Seguir Ação Ação Limitada Posições Equivalentes de Ação Capítulo 17 - Colocar Compra em Conjunção com Propriedade de Ações Comum que colocou para Comprar Considerações Fiscais Coloque Buyins como Proteção para o Covered Call Writer No-Cost Collars Capítulo 18 - A compra coloca em conjunto com Cal L Compras Compra Straddle Selecionando um Straddle Comprar Acompanhamento Ação Comprar um Strangle Capítulo 19 - A Venda de um Put The Uncovered Put Sale Ação de Acompanhamento Avaliando um Nu Coloquei Escreva Comprando Stock abaixo Seu Preço de Mercado A Cobrável Put Sale Ratio Coloque o Capítulo de Escrita 20 - A Venda de uma Straddle A Straddle Coberta Escreva A Estrada Descoberta Write Selecionando uma Straddle Write Ação de Acompanhamento Equivalente Posição do Estoque Acompanhamento Começando com a Proteção no Lugar Strangle (Combinação) Escrevendo Comentários Adicionais sobre o Capítulo de Escrita Straddle e Strangle Descoberto 21 - Posições sintéticas de estoque criadas por ponta e chamadas Synthetic Long Stock Synthetic Short Sale Splitting the Strikes Resumo Capítulo 22 - Basic Put Spreads Bear Spread Bull Espalhar propagação do calendário Capítulo 23 - Espalhar combinações de chamadas Amplificador põe a propagação da borboleta Combinando uma compra de opções e uma propagação Uma ação de acompanhamento simples para Bull ou Bear Spreads Três estratégias úteis e complexas Selecionando o Summar Spreads Y Capítulo 24 - Ratio Spreads Usando Puts The Ratio Put Spread Usando Deltas The Ratio Put Calendar Espalhar uma extensão lógica (The Ratio Calendar Combination) Put Option Summary Capítulo 25 - LEAPS The Basics Pricing LEAPS Comparando LEAPS e opções de curto prazo LEAPS Strategies Speculative Option Comprando com LEAPS Vendendo LEAPS Spreads Usando LEAPS Resumo Parte IV - Considerações Adicionais Capítulo 26 - Opções de Compra e Letras do Tesouro Como funciona a Estratégia de Bônus de Tesouraria Sumário Capítulo 27 - Arbitragem Arbitragem e Arbitragem de Lançamento (descontando) Conversões e Reversões de Arbitragem de Dividendos Mais sobre Custos de Transporte Voltar para Conversões e Reversões Riscos em Conversões e Reversões Resumo da Conversão Arbitragem O Interesse Jogar A Caixa Diferenciar Variações sobre Equivalência Arbitragem Os Efeitos do Arbitragem Arbitragem de Risco Usando Opções Pies Facilitação de Negociação (Posicionamento do Bloco) Capítulo 28 - Aplicações Matemáticas O Modelo Black-Scholes Esperado Retornar Aplicando o Cálculo S para decisões de estratégia Posições de facilitação ou de bloqueio institucional Apoio na ação de acompanhamento Resumo de implementação Parte V - Opções de índice e futuros Capítulo 29 - Introdução aos produtos de opção de índice e índices de futuros Opções baseadas em dinheiro Opções de futuros em futuros de índices Opções padrão Estratégias usando opções de índice Resumo da relação de colocação de chamadas Capítulo 30 - Estratégias de cobertura do índice de ações Cestas de mercado Índice de negociação do programa Arbitragem Estratégias de acompanhamento Custo de mercado Risco Impacto no mercado de ações Simulando um índice de negociação Resumo do erro de rastreamento Capítulo 31 - Distribuição do índice Capítulo 32 - Produtos estruturados Parte I : Propriedade sem risco de um estoque ou índice A estrutura de um produto estruturado Valor em dinheiro O custo do comportamento do preço da opção de compra incorporada antes do vencimento SIS Computação do valor da chamada acumulada quando o subjacente está negociando com um desconto Factura de ajuste Opção de outras construções Estratégias envolvendo produtos estruturados Listas de produtos estruturados Parte II: Próteses projetadas para fornecer renda PERCS Call Feature Um PERCS é uma chamada coberta Escreva o comportamento dos preços Estratégias PERCS Resumo do PERCS Estrutura dos produtos estruturados Resumo do produto Capítulo 33 - Considerações matemáticas para produtos de índice Aplicações matemáticas de arbitramento Capítulo 34 - Opções de Futuros e Futuros Opções de Contratos Futuros No Futures Futures Opção Estratégias de Negociação Estratégias de Mispricing do Commonwealth Sumário Capítulo 35 - Opções de Futuros Estratégias para Futuros Spreads Futuros Spreads Usando Futuros Opções em Futures Spreads Resumo Parte VI - Medição e Volatilidade de Negociação Capítulo 36 - Fundamentos da Volatilidade Trading Definições de Volatilidade Outra Abordagem: GARCH Médias móveis Implantação da volatilidade A volatilidade da volatilidade Volatilidade Trading Por que a volatilidade atinge os extremos Sumário Capítulo 37 - Como a volatilidade afeta as estratégias populares Vega Implícita Volatilidade e efeitos de Delta na neutralidade Posição Vega Outright Opção Compra e Vendas Tempo Valor Pr Emium é uma Volatilidade de Misnomer e a Opção de Venda Straddle ou Strangle Compra e Venda de Call Bull Spreads Vertical Put Spreads Put Bear Spreads Calendário Spreads Ratio Spreads and Backspreads Sumário Capítulo 38 - Distribuição de Preços de Ações Equívocos sobre Volatilidade Volatilidade Requisitos de Compradores A Distribuição de Preços de Ações O que Este Método para Negociadores de Opção Distribuição de Preços de Ações Resumo O Preço das Opções A Probabilidade do Desempenho de Preços de Ações Retorno de Retorno Esperado Capítulo 39 - Técnicas de Negociação de Volatilidade Previsões de Volatilidade de Duas Forças Pode Ser Negociação errada a Previsão de Volatilidade Negociação Volatilidade Skew Volatility Trading Summary Capítulo 40 - Avançado Conceitos de volatilidade histórica e implícita As considerações da estratégia dos gregos: Usando os gregos Sumário de conceitos matemáticos avançados Capítulo 41 - Derivados de volatilidade Neutralidade Cálculo dos Futuros de Volatilidade Listados VIX Outros Produtos de Volatilidade Listados Listados Opções VIX Estratégias de Negociação: Sinal Direcional Usando a informação de futuros do VIX Usando e negociando a estrutura do prazo Protegendo uma carteira de ações com derivativos de volatilidade Outras estratégias de macro Estratégias cobertas usando derivativos de volatilidade Proporções com opções VIX Sumário de derivativos de volatilidade Capítulo 42 - Histórico de impostos Tratamento tributário básico Exercício e atribuição Problemas fiscais especiais Sumário Imposto Estratégias de Planejamento para Opções de Equidade Sumário Capítulo 43 - A Melhor Estratégia Conceitos Gerais: Atitude do Mercado e Posições Equivalentes O que é melhor para mim Não Pode Ser Melhor Para Você Resumo do Índice Matemático Parte VII - Apêndices Apêndice A - Resumo da Estratégia Apêndice B - Posições Equivalentes Apêndice C - Fórmulas Apêndice D - Gráficos Apêndice E - Chamadas cobertas qualificadas Apêndice F - Índice de Glossário de Margem de Carteira Peça sua cópia autografada da edição revisada da Bíblia de Opções hoje e receba ENVIO GRATIS O desconto de frete grátis só pode ser aplicado a ordens domésticas de preço total A opção Apenas Livro. Não se aplica ao Guia de Estudo ou pacote. Preço da lista: 100.00 Negociar ou investir se na margem ou de outra forma traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todas as pessoas. A alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar o risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial ou mesmo mais do que seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar o conselho de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Visite a página Políticas do amplificador de divulgação para divulgações completas do site. Testemunhos: acredita-se que os depoimentos sejam verdadeiros com base nas representações das pessoas que fornecem os depoimentos, mas os fatos declarados em depoimentos não foram auditados ou verificados independentemente. Tampouco houve tentativa de determinar se os depoimentos são representativos das experiências de todas as pessoas usando os métodos aqui descritos ou comparar as experiências das pessoas que dão testemunhos após a depoimentos. Você não deve esperar necessariamente os mesmos resultados ou resultados semelhantes. Resultados de desempenho: resultados de desempenho passados ​​para serviços de consultoria e produtos educacionais são mostrados apenas para ilustração e exemplo, e são hipotéticos. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE NENHUMA CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS ASSOCIADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. Constitui um investimento estratégico: 5ª edição Obtenha sua cópia autografada da edição revisada da Bíblia de Opções hoje Autor: Lawrence G. McMillan Com mais de 300.000 cópias vendidas, este best-seller de grande porte é considerado a Bíblia de negociação de opções. A nova 5ª edição é completamente revisada e atualizada para abranger todas as últimas opções de veículos comerciais, fornecendo comerciantes e investidores sérios com abundância de oportunidades novas e estratégicas para gerenciar seus investimentos. 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Other Call Buying Strategie S A venda curta protegida (ou sintetizada) Ações de acompanhamento O Hedge reverso (Stratled Simulado) Ação de Acompanhamento Alterando a Ratio de Chamadas Longas para Curto Resumo de Estoque Capítulo 5 - Escrita de Chamada Nua A Opção de Chamada Descoberta (Desnuda) Investimento Necessário O Filosofia da venda de opções desprovidas de risco e resumo da recompensa Capítulo 6 - Ratio Chamada Escrita Rácio Escrever investimento Necessário Critérios de seleção A relação variável Escrever Ação de acompanhamento Uma introdução às estratégias de propagação de chamadas Capítulo 7 - Estimações de touro Graus de agressividade Classificação Bull Spreads Follow-Up Ação Outros usos do Bull Spreads Resumo Capítulo 8 - Bear Spreads Usando as opções de chamadas The Bear Spread Selecionando um Bear Spread Follow-Up Action Summary Capítulo 9 - Calendário Spreads The Neutral Calendar Spread Follow-Up Action The Bullish Calendar Spread Follow-Up Action Using All Resumo da série Três Expirações Capítulo 10 - A propagação da borboleta Selecionando o Resumo da Ação de Acompanhamento do Spread Capítulo 11 - Saldos de Chamadas de Ratio Diferentes Filosofias Acompanhamento Resumo da Ação Capítulo 12 - Combinando Calendário e Ratio Spreads Ratio Calendário Diferido Escolhendo a Spread Ação de Acompanhamento Delta-Neutral Calendário Spreads Ação de Acompanhamento Capítulo 13 - Reverse Spreads Reverse Calendar Spreads Reverse Ratio Spread (Backspread) Capítulo 14 - Diagonalização de uma propagação do Diagonal Bull Spread Possuindo uma Chamada para Backspreads Diagonal Gratuitos Resumo da Opção de Convite Parte III - Estratégias de Opção de Aposta Capítulo 15 - Put Option Basics Put Estratégias Opções de Poupança de Preços O Efeito de Dividendos em Prêmios de Opção de Compra Conversão de Exercício e Tarefa Capítulo 16 - Put Opção Comprar Comprar Compra versus venda curta Selecionar o que colocar para comprar Ranking Prospectivo Comprar Compras Seguir Ação Ação Limitada Posições Equivalentes de Ação Capítulo 17 - Colocar Compra em Conjunção com Propriedade de Ações Comum que colocou para Comprar Considerações Fiscais Coloque Buyins como Proteção para o Covered Call Writer No-Cost Collars Capítulo 18 - A compra coloca em conjunto com Cal L Compras Compra Straddle Selecionando um Straddle Comprar Acompanhamento Ação Comprar um Strangle Capítulo 19 - A Venda de um Put The Uncovered Put Sale Ação de Acompanhamento Avaliando um Nu Coloquei Escreva Comprando Stock abaixo Seu Preço de Mercado A Cobrável Put Sale Ratio Coloque o Capítulo de Escrita 20 - A Venda de uma Straddle A Straddle Coberta Escreva A Estrada Descoberta Write Selecionando uma Straddle Write Ação de Acompanhamento Equivalente Posição do Estoque Acompanhamento Começando com a Proteção no Lugar Strangle (Combinação) Escrevendo Comentários Adicionais sobre o Capítulo de Escrita Straddle e Strangle Descoberto 21 - Posições sintéticas de estoque criadas por ponta e chamadas Synthetic Long Stock Synthetic Short Sale Splitting the Strikes Resumo Capítulo 22 - Basic Put Spreads Bear Spread Bull Espalhar propagação do calendário Capítulo 23 - Espalhar combinações de chamadas Amplificador põe a propagação da borboleta Combinando uma compra de opções e uma propagação Uma ação de acompanhamento simples para Bull ou Bear Spreads Três estratégias úteis e complexas Selecionando o Summar Spreads Y Capítulo 24 - Ratio Spreads Usando Puts The Ratio Put Spread Usando Deltas The Ratio Put Calendar Espalhar uma extensão lógica (The Ratio Calendar Combination) Put Option Summary Capítulo 25 - LEAPS The Basics Pricing LEAPS Comparando LEAPS e opções de curto prazo LEAPS Strategies Speculative Option Comprando com LEAPS Vendendo LEAPS Spreads Usando LEAPS Resumo Parte IV - Considerações Adicionais Capítulo 26 - Opções de Compra e Letras do Tesouro Como funciona a Estratégia de Bônus de Tesouraria Sumário Capítulo 27 - Arbitragem Arbitragem e Arbitragem de Lançamento (descontando) Conversões e Reversões de Arbitragem de Dividendos Mais sobre Custos de Transporte Voltar para Conversões e Reversões Riscos em Conversões e Reversões Resumo da Conversão Arbitragem O Interesse Jogar A Caixa Diferenciar Variações sobre Equivalência Arbitragem Os Efeitos do Arbitragem Arbitragem de Risco Usando Opções Pies Facilitação de Negociação (Posicionamento do Bloco) Capítulo 28 - Aplicações Matemáticas O Modelo Black-Scholes Esperado Retornar Aplicando o Cálculo S para decisões de estratégia Posições de facilitação ou de bloqueio institucional Apoio na ação de acompanhamento Resumo de implementação Parte V - Opções de índice e futuros Capítulo 29 - Introdução aos produtos de opção de índice e índices de futuros Opções baseadas em dinheiro Opções de futuros em futuros de índices Opções padrão Estratégias usando opções de índice Resumo da relação de colocação de chamadas Capítulo 30 - Estratégias de cobertura do índice de ações Cestas de mercado Índice de negociação do programa Arbitragem Estratégias de acompanhamento Custo de mercado Risco Impacto no mercado de ações Simulando um índice de negociação Resumo do erro de rastreamento Capítulo 31 - Distribuição do índice Capítulo 32 - Produtos estruturados Parte I : Propriedade sem risco de um estoque ou índice A estrutura de um produto estruturado Valor em dinheiro O custo do comportamento do preço da opção de compra incorporada antes do vencimento SIS Computação do valor da chamada acumulada quando o subjacente está negociando com um desconto Factura de ajuste Opção de outras construções Estratégias envolvendo produtos estruturados Listas de produtos estruturados Parte II: Próteses projetadas para fornecer rendimento PERCS Call Feature A PERCS é uma chamada coberta Escreva o comportamento dos preços Estratégias PERCS Resumo do PERCS Estrutura dos produtos estruturados Resumo do produto Capítulo 33 - Considerações matemáticas para produtos de índice Aplicações matemáticas de arbitramento Capítulo 34 - Opções de futuros e futuros Opções de contratos de futuros No Futures Futures Opção Estratégias de Negociação Estratégias de Mispricing do Commonwealth Sumário Capítulo 35 - Opções de Futuros Estratégias para Futuros Spreads Futuros Spreads Usando Futuros Opções em Futures Spreads Resumo Parte VI - Medição e Volatilidade de Negociação Capítulo 36 - Fundamentos da Volatilidade Trading Definições de Volatilidade Outra Abordagem: GARCH Médias móveis Implantação da volatilidade A volatilidade da volatilidade Volatilidade Trading Por que a volatilidade atinge os extremos Sumário Capítulo 37 - Como a volatilidade afeta as estratégias populares Vega Implícita Volatilidade e efeitos de Delta na neutralidade Posição Vega Outright Opção Compra e Vendas Tempo Valor Pr Emium é uma Volatilidade de Misnomer e a Opção de Venda Straddle ou Strangle Compra e Venda de Call Bull Spreads Vertical Put Spreads Put Bear Spreads Calendário Spreads Ratio Spreads and Backspreads Sumário Capítulo 38 - Distribuição de Preços de Ações Equívocos sobre Volatilidade Volatilidade Requisitos de Compradores A Distribuição de Preços de Ações O que Este Método para Negociadores de Opção Distribuição de Preços de Ações Resumo O Preço das Opções A Probabilidade do Desempenho de Preços de Ações Retorno de Retorno Esperado Capítulo 39 - Técnicas de Negociação de Volatilidade Previsões de Volatilidade de Duas Forças Pode Ser Negociação errada a Previsão de Volatilidade Negociação Volatilidade Skew Volatility Trading Summary Capítulo 40 - Avançado Conceitos de volatilidade histórica e implícita As considerações da estratégia dos gregos: Usando os gregos Sumário de conceitos matemáticos avançados Capítulo 41 - Derivados de volatilidade Neutralidade Cálculo dos Futuros de Volatilidade Listados VIX Outros Produtos de Volatilidade Listados Listados Opções VIX Estratégias de Negociação: Sinal Direcional Usando a informação de futuros do VIX Usando e negociando a estrutura do prazo Protegendo uma carteira de ações com derivativos de volatilidade Outras estratégias de macro Estratégias cobertas usando derivativos de volatilidade Proporções com opções VIX Sumário de derivativos de volatilidade Capítulo 42 - Histórico de impostos Tratamento tributário básico Exercício e atribuição Problemas fiscais especiais Sumário Imposto Estratégias de Planejamento para Opções de Equidade Sumário Capítulo 43 - A Melhor Estratégia Conceitos Gerais: Atitude do Mercado e Posições Equivalentes O que é melhor para mim Não Pode Ser Melhor Para Você Resumo do Índice Matemático Parte VII - Apêndices Apêndice A - Resumo da Estratégia Apêndice B - Posições Equivalentes Apêndice C - Fórmulas Apêndice D - Gráficos Apêndice E - Chamadas cobertas qualificadas Apêndice F - Índice de Glossário de Margem de Carteira Peça sua cópia autografada da edição revisada da Bíblia de Opções hoje e receba ENVIO GRATIS O desconto de frete grátis só pode ser aplicado a ordens domésticas de preço total A opção Apenas Livro. Não se aplica ao Guia de Estudo ou pacote. Preço da lista: 100.00 Negociar ou investir se na margem ou de outra forma traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todas as pessoas. A alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar o risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial ou mesmo mais do que seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar o conselho de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Visite a página Políticas do amplificador de divulgação para divulgações completas do site. Testemunhos: acredita-se que os depoimentos sejam verdadeiros com base nas representações das pessoas que fornecem os depoimentos, mas os fatos declarados em depoimentos não foram auditados ou verificados independentemente. Tampouco houve tentativa de determinar se os depoimentos são representativos das experiências de todas as pessoas usando os métodos aqui descritos ou comparar as experiências das pessoas que dão testemunhos após a depoimentos. Você não deve esperar necessariamente os mesmos resultados ou resultados semelhantes. Resultados de desempenho: resultados de desempenho passados ​​para serviços de consultoria e produtos educacionais são mostrados apenas para ilustração e exemplo, e são hipotéticos. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE NENHUMA CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS ASSOCIADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBREUSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.